Vega
Vega o kappa es la sensibilidad de la prima de una opción ante variaciones de la volatilidad implícita a la que cotiza una opción. Mide, en un momento determinado del mercado, cómo cambiaría la prima de una opción, si la volatilidad implícita del activo subyacente al vencimiento de la opción variase en 1 vega.
- Si sube la volatilidad, aumenta la prima (se revaloriza la cartera).
- Si baja la volatilidad, disminuye la prima (se deprecia la cartera).
La variación en volatilidad se mide en vegas, siendo 1 vega un 1 %.
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